Natixis

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Leader Model Risk Management Governance (H/F)

  • CDI 
  • Salaire entre €60K et €75K
  • Paris
  • Bac +5 / Master
  • > 10 ans

La tribu

Natixis

Natixis

    Le poste

    Leader Model Risk Management Governance (H/F)

    • CDI 
    • Salaire entre €60K et €75K
    • Paris
    • Bac +5 / Master
    • > 10 ans

    À propos

    Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

    Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

    Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
    Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
    Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

    Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.

    Descriptif du poste

    Au sein du Département Model Risk & Risk Governance de la Direction des Risques, le Model Risk Management Group est en charge de la gestion du risque de modèle du Groupe Natixis. Ce service est en charge de la validation des modèles, de l'évaluation du risque de modèle et de la gestion du risque de modèle.

    L'équipe de Gouvernance des Modèles a deux missions principales :

    1. maintenir le corpus de procédures du Model Risk Management Framework en fonction des différentes évolutions réglementaires d'une part et des politiques internes d'autre part.

    2. assister le responsable du Model Risk Management Group dans la collecte de toutes les informations nécessaires à la gestion du risque de modèle et à la mise à jour de l'inventaire des modèles.

    Description des différentes tâches :

    • Effectuer une veille réglementaire active sur la gestion du risque de modèle : le collaborateur/la collaboratrice suivra les évolutions réglementaires dans les différentes juridictions auxquelles le Groupe Natixis est soumis pour adapter les politiques et les procédures ;
    • Tenir à jour l'inventaire des modèles du Groupe Natixis : tout modèle doit être enregistré dans l'inventaire sur base déclarative de son propriétaire. Cet enregistrement est le point de départ du suivi du risque associé au modèle
    • L'inventaire contient aussi les attestations annuelles des propriétaires de modèles. Le collaborateur/la collaboratrice contactera chacun des propriétaires de modèles ou leurs représentants pour recueillir l'ensemble des informations nécessaires à l'enregistrement dans l'inventaire des modèles ;
    • Définir en coordination avec l'ensemble des équipes MRM, le dispositif d'encadrement du risque de modèles et les indicateurs pertinents
    • Assigner chacun des modèles à une catégorie de risque : le modèle doit faire l'objet d'une évaluation du risque de modèle permettant son affectation à une catégorie conditionnant son type de suivi. Le collaborateur/la collaboratrice vérifiera de manière critique l'évaluation de risque proposée par le propriétaire du modèle ;
    • Maintenir le plan de validation : à partir de l'inventaire des modèles et des priorités fixées par le responsable du Model Risk Management Group, le collaborateur/la collaboratrice proposera et tiendra à jour le planning de validation, dans le respect des différentes réglementations ;
    • Maintenir et veiller à la bonne application de la politique du suivi du risque de modèle et des procédures, au sein des différentes entités et sur les différentes plateformes du Groupe ;
    • Effectuer le suivi de tous les problèmes remontés sur les modèles (issue tracking) ainsi que le suivi des préconisations émises lors des revues de modèles. Le collaborateur/la collaboratrice consolidera les problèmes remontés sur l'utilisation des modèles et en mesurera l'impact sur le planning de validation.
    • Suivre les projets impliquant l'émergence de nouveaux modèles ou des évolutions de modèles, notamment en participant aux Comité Nouveaux Produits Nouvelles Activités.
    • Assurer une bonne coordination avec les équipes à l'international et veiller à la cohérence du dispositif d'ensemble.

    Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

    Profil recherché

    * De formation supérieure ou d'un Master à dominante mathématique et statistique, vous avez une expérience significative de 12/15 ans dans un environnement bancaire, en modélisation quantitative, en validation de modèles ou en audit interne ou externe,

    * Vous avez une bonne maîtrise des statistiques, des techniques de modélisation et des mathématiques financières, des produits de marché et de financement, ainsi que des techniques de modélisations sur les risques,

    * Vous connaissez la règlementation bancaire et financière,

    * Vous maitrisez Matlab, R, VBA, Unix/Linux, Access,

    * Vous faites preuve d'un excellent relationnel, de rigueur et curiosité, d'un esprit critique et de synthèse, une bonne prise de recul et de mise en perspective,

    * Vous êtes doté d'une grande autonomie tout en ayant une bonne aisance relationnelle et sens du travail en équipe,

    * Un niveau d'anglais courant est indispensable pour ce poste.

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