Au sein du Département Entreprise Risk Management de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modelling» (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit et non financiers (risque opérationnel, risque climatique…).

Natixis recherche pour son équipe QCMA, en charge de l'ensemble des modèles quantitatifs de crédit (PD, LGD et EAD/CCF), un Analyste Quantitative en charge des modèles quantitatifs internes de risque de crédit. A ce titre, vous serez en charge du développement et du suivi des modèles de risque de crédit sur des portefeuilles à faible défaut (Low Default Portfollio), notamment financement d'actifs (aircraft, immobilier) et de projets (infrastructure,etct…) dans un environnement international.

l'activité :

* Mener les exercices de refonte et d'amélioration méthodologiques des modèles internes de risque de crédit en lien avec le métier dans le respect des guidelines internes de modélisation et celles du superviseur
* Mener les exercices de revues, de backtesting ou de recalibrage des modèles internes
* Participer à l'insertion opérationnelle des modèles développées et des calibrages réalisés
* Gérer les relations avec les lignes métiers, Finance ou la DSI dans le cadre des évolutions des modèles internes
* Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE et, le cas échéant, aux organismes de tutelle
* Réaliser des études quantitatives ad-hoc relatives aux modèles internes

En tant qu'Analyste Quantitatif, vous serez en charge de mener les travaux sur les modèles de risque de crédit en collaboration avec les lignes métiers (front et risque) tout en s'assurant de leur conformité réglementaire.

Vos principales missions sont :

* La définition des principes méthodologiques applicables aux modèles de risque de crédit
* La mise en œuvre de méthodologies innovantes pour améliorer la performance des modèles
* La mise en œuvre d'outils et de méthodes d'analyse plus efficaces et performants dans le cadre des suivis des modèles
* Le suivi des évolutions réglementaires et leur intégration dans les modèles internes
* Le suivi et la mise en œuvre des recommandations des organes de contrôles et la mise en œuvre des plans de remédiation associés.

De formation supérieur, type grande école ou équivalent universitaire en statistiques et mathématiques et ou gestion des risques. Vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le domaine des risques sur les aspects techniques et réglementaires avec une expérience de 3 à 6 ans en milieu bancaire ou dans le conseil. Une première expérience en Banque de Financement et d'Investissement serait un plus.
Vous disposez de bonnes connaissances en statistiques et mathématiques complétées par des connaissances dans les métiers des financements Corporate dans un environnement international.
Vous avez une bonne connaissance des sujets réglementaire (guidelines EBA, IRB Repair).
Vous maîtrisez SAS et PYTHON.
Vous disposez d'une bonne capacité rédactionnelle en Anglais, ainsi qu'une forte capacité à initier des sujets méthodologiques innovants mais aussi à structurer et à rédiger des études.
Vous disposez d'une aisance relationnelle facilitant notamment la communication et la présentation des ré