Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modeling » (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit, opérationnel et non financiers (risque climatique, etc.).

Les travaux du pôle CNFRM s'articulent autour des activités suivantes :

• La modélisation quantitative des paramètres individuels de risque (PD, LGD, CCF, etc.);
• Les méthodologies de notation du risque de crédit à dire d'expert ;
• Les méthodologies de projection (Stress tests et IFRS9) ;
• La modélisation du risque opérationnel et des risques non financiers (risque climatique)
• Les mesures du capital économique crédit (au titre du défaut, concentration, etc.) et des risques non financiers

Natixis recherche pour son équipe CNFRM / « Expert Models and Advisory », un/une Analyste Quantitatif Risque de Crédit. A ce titre, vous serez en charge de la modélisation et des travaux afférents aux modèles experts sur les filières métiers stratégiques de la Banque de Financement dans un environnement international.

L'équipe EMA évolue dans un environnement très stimulant dans lequel les échanges avec les experts risques et le Front-Office, basés à Paris et au sein des plateformes à l'international, sont nourris et permanents pour développer et suivre les méthodologies/modèles de mesure de risques de crédit (Rating et LGD) développés sur base experte ou nécessitant une forte expertise métier/sectoriel.

Vos principales missions seront :

• Mener les exercices de refonte/revues/recalibrages et d'amélioration des modèles internes dans le respect des guidelines internes de modélisation et celles du superviseur ;
• Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE et, le cas échéant, aux organismes de tutelle ;
• Participer à l'insertion opérationnelle des modèles développées et des calibrages réalisés ;
• Organiser des formations destinées aux analystes crédit et métiers du Groupe sur les nouvelles versions des méthodologies ;
• Développer des outils et de méthodes d'analyse plus efficaces et performants dans le cadre des suivis des modèle dans le cadre des exercices réguliers de backtesting;
• Réaliser des études quantitatives ad-hoc relatives aux modèles internes ;

Vous serez en relation avec les équipes de Front Office, des Analystes risques de crédit, les équipes MOA/IT, les équipes d'Inspection et d'Audit, ainsi que les superviseurs.

Vous aurez comme principales activités :

• La définition des principes méthodologiques applicables aux modèles experts et la mise à jour des procédures afférentes ;
• La mise en œuvre de méthodologies innovantes pour améliorer la performance des modèles ;
• La mise en œuvre d'outils et de méthodes d'analyse plus efficaces et performants dans le cadre des suivis des modèles ;
• Le suivi des évolutions réglementaires et leur intégration dans les modèles internes ;
• Le suivi et la mise en œuvre des recommandations des organes de contrôles et la mise en œuvre des plans de remédiation associés.
• Plus généralement, vous avez une forte capacité à initier des sujets quantitatifs innovants mais aussi à structurer et rédiger des études ;
• Vous disposez d'une aisance relationnelle et de capacités diplomatiques facilitant notamment la communication et présentation des résultats des travaux aux décisionnaires.

Compétences :

• Esprit de synthèse, rigueur, bonnes capacités rédactionnelles et de présentation orale, autonomie ;
• Vous disposez de très bonnes connaissances en statistiques/économétrie complétées par des connaissances dans les métiers des financements structurés ou corporate dans un environnement international ;
• Une bonne connaissance des exigences réglementaires (guidelines EBA, CRR3, etc.) ;
• Vous disposez d'une bonne capacité orale et rédactionnelle en anglais ;
• Vous avez une forte capacité à initier des sujets méthodologiques innovants mais aussi à structurer et à rédiger des études ;
• Vous disposez d'une aisance relationnelle facilitant notamment la communication et la présentation des résultats des travaux aux décisionnaires.

Connaissances spécifiques (informatique, langues et autres):

• Excellence en programmation sur SAS et/ou Python ;
• Parfaite maîtrise de l'anglais à l'écrit comme à l'oral. Compétence indispensable.

Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

* De formation supérieure en statistiques et mathématiques (Master/Doctorat ou équivalent / école d'ingénieur) , vous avez des connaissances en macroéconomie, analyse financière et/ou sur la réglementation bancaire
* Vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le domaine des risques sur les aspects techniques et réglementaires avec une expérience de 5 ans et plus en milieu bancaire et/ou dans le conseil
* Une expérience significative en Banque de Financement et d'Investissement serait un avantage
* Vous faites preuve d'excellence en programmation sur SAS et/ou Python
* Vous disposez de très bonnes connaissances en statistiques/économétrie (modélisation des séries temporelles), et d'une bonne connaissance des exigences réglementaires (guidelines ECB/EBA) et de leurs derniers développements
* Vous avez un esprit de synthèse, bonnes capacités rédactionnelles et de présentation orale, vous êtes autonome et rigoureux
* La maitrise de l'anglais est indispensable pour ce poste.