Vos missions

La Banque Postale (LBP) est un acteur européen majeur sur les marchés des produits de banque de détail. Ces marchés se distinguent par une forte dynamique et une innovation constante qui fait appel à des méthodes quantitatives avancées.

L'équipe « Pôle Modélisation » du département ALM de la Direction Financière de LBP a pour mission principale l'étude quantitative et développer des modèles de comportements des produits du bilan, et de comportements des clients. Ce positionnement permet un travail de fond sur des sujets de recherche récents tout en restant très proches des différents marchés.

Notre équipe propose des stages de troisième année dans le cadre de des études de différentes modèles pour les prêts immobilier à taux fixe, taux d'intérêts. Les stages se déroulent au siège de LBP à Paris.

Les dépôts à vue des grandes clientèles constituent pour une banque de détail traditionnellement un élément essentiel de son fonctionnement. La ressource collectée, à un taux d'intérêts en général réduit voire nul, permet à la banque d'assurer son rôle de financeur de l'économie en proposant des crédits à des taux raisonnables. Si par définition les clients détenteurs d'un compte à vue détiennent l'option de modifier le niveau de leur dépôt sans préavis ni pénalité, à une échéance immédiate, une étude interne a montré que, pour les clients particuliers l'effet de masse permet en pratique de considérer une large part de ces encours comme pérenne sur des horizons relativement longs.

• Nous proposons dans un premier temps d'étudier le comportement des clients dit « entreprise » via les données disponibles pour déterminer le niveau de la stabilité des encours dans leur compte à vue. Cette première phase consiste en traitant des données qui sont stockées dans notre système informatique (Datawarehouse).

• Dans un second temps, le stagiaire sera amené à développer un modèle de clôture des comptes en faisant une classification des comptes. Ensuite, un modèle sur l'encours moyen par compte sera étudié pour permet à la fin d'arriver à un modèle complète qui est la combinaison de deux modèles cités ci-dessus. Ce dernier modèle permet donc de modéliser l'écoulement des dépôts à vue des entreprises.

Etudiant(e) avec de bonnes connaissances de mathématiques financières, statistiques et de calcul stochastique ainsi que des bases en analyse numérique et en programmation en VBA, R, Python, sql, etc. Les connaissances acquises au préalable seront approfondies et élargies durant le stage, ce qui demande une capacité de travail important.

Période de stage : 6 mois à partir de 01 septembre 2021

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