Les équipes GRA Traded Risk à Paris s’occupent en particulier des modèles de risque de marché et de contrepartie pour HBCE Continental Europe, à travers les missions suivantes : 
•    Développer et documenter les modèles de risques liés aux activités de trading :
o    Risque de marché (VaR, IRC, FRTB)
o    Risque de contrepartie (EEPE, PFE, CVA)
o    Capital économique (ICAAP)
•    Evaluer régulièrement la performance de l’ensemble des modèles Traded Risk utilisés par HSBC Continental Europe, et proposer des remédiations en cas de faiblesse identifiée
•    Comprendre les besoins, provenant à la fois des acteurs de la salle des marchés et des régulateurs, afin de s’assurer que les modèles développés correspondent à ces attentes
•    Interagir avec le régulateur et les autres parties prenantes internes locales, en s’appuyant sur une connaissance de l’ensemble des modèles GRA Traded Risk et de leur utilisation
•    Participer aux projets globaux en s’assurant de l’alignement mondial des développements et travaux réalisés vis-à-vis des besoin d’HSBC Continental Europe.

• Vous possédez un diplôme d’enseignement supérieur (Bac +5), avec une formation de mathématiques quantitatives et financières

• Une expérience professionnelle est requise, minimum 1-2 ans dans la modélisation ou validation de modèles de risque de marché et/ou de crédit de contrepartie, et de l’environnement réglementaire

• Une bonne connaissance des produits dérivés et structurés est obligatoire

• Vous maitrisez un langage de programmation (Python, c++, C#)

• Vous avez un bon sens relationnel pour discuter avec nos différents interlocuteurs internes et externes (experts métier et crédit, Région, Groupe, auditeurs)

• Vous êtes rigoureux avec un bon esprit d’analyse et de synthèse

• Vous aimez le travail en équipe

• Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit