Cette offre n’est plus disponible.

Stagiaire Credit Risk – Modélisation et risque de modèle (H/F)

Stage
La Défense
Salaire : Non spécifié
Télétravail non autorisé

Deloitte
Deloitte

Cette offre vous tente ?

Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Stage (6 mois) à pourvoir en février 2023

Titre : Développement et mise en œuvre d’approches et d’indicateurs pour anticiper et quantifier un éventuel risque de modèle.

Vous serez rattaché(e) au département Risk Advisory qui regroupe l'expertise de Deloitte en matière de Risk Management à destination des banques, sociétés de gestion d'actifs et compagnies d'assurance, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales. Ce département intervient pour conseiller ces entreprises dans la gestion de leurs risques de tout type (financier, opérationnel, stratégique).

Dans cette activité à forte croissance, le service Credit Risk est en charge des services relatifs à la gestion et à la modélisation des risques de crédit. Nous répondons aux demandes de nos clients externes et internes, notamment en termes de conception et de validation de modèles statistiques et notamment en utilisant des techniques avancées, d'appréhension du risque et de provisionnement.
 

Afin de contribuer au développement de l'activité Credit Risk, nous recherchons des talents capables d'être « agiles » et autonomes dans un environnement dynamique et jeune.


Contexte et objectifs du stage :

Après la crise financière de 2008 et sur les 15 dernières années, les banques et les institutions financières ont été amenées à développer de plus en plus de modèles, dans les domaines du crédit, de la finance et aussi dans le domaine réglementaire pour répondre aux exigences toujours plus nombreuses et complexes des régulateurs.

Parallèlement, de grands projets de transformation qui se sont mis en place, notamment autour du calcul des provisions avec IFRS9, ont conduit eux aussi à plus de modèles ajustés. Finalement, les banques prennent de plus en plus de décisions fondées sur des modèles, d’où la pression croissante autour du Model Risk Management (MRM).

La gestion du cycle de vie des modèles est aussi un point clé. Les banques devront suivre toutes les étapes de la vie d’un modèle, ce qui implique un travail de développement, de documentation, d’inventaire, de classification et de suivi des modèles pour pouvoir anticiper un éventuel risque de modèle.

Ce sujet présente un vrai enjeu pour les banques afin de répondre aux exigences réglementaires mais aussi business pour pouvoir renforcer leur avantage compétitif.

Dans ce contexte et dans le cadre de votre stage, vous serez amené(e) à travailler sur une ou plusieurs des problématiques suivantes :

  • Développement d’une liste d’indicateurs potentiels permettant de qualifier l’applicabilité de modèles de risque de crédit dans différents contextes au sein des banques et des institutions financières.

  • Participation à la définition d'une approche de quantification des sources de risque de modèles. Autrement dit, le risque lié à l'utilisation des modèles statistiques.

  • Développement de modèles de quantification du risque de modèle.

  • Travailler sur la notion de biais de modèles et d’indicateurs de contrôle systématiques pour anticiper un éventuel risque de modèle.

  • Compléter les approches propriétaires Deloitte sur des techniques machine learning et clustering.

  • Participer au développement d'un environnement de modélisation du service Credit Risk.

  • Rédiger des documentations à destination du service Crédit Risk sur le sujet.

Vous serez formé(e) à nos méthodologies et aurez l'opportunité de travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires et internationales.


Votre parcours :
En rejoignant Deloitte, vous aurez l'opportunité de développer un set de compétences, partagées avec notre réseau international, et structurées autour des dimensions suivantes : leadership, métier et spécialité. Grâce aux sujets variés auxquels vous participerez et au programme de formations proposé, vous pourrez renforcer progressivement ces compétences, en acquérir de nouvelles et progresser ainsi au sein de notre firme.


Votre Profil

  • Diplômé(e) d'un Bac+4/5 d'école ou d'université à dominante statistique et disposant de quelques connaissances sur les problématiques de modélisation des paramètres de risque de crédit.

  • Vous maîtrisez les principes de programmation dans des environnements SAS, R et Python avec une spécialisation dans les techniques de modélisation de type Machine Learning.

  • Vous êtes capable de travailler en autonomie et de communiquer autour des tâches qui vous sont confiées.

  • Rigoureux(se) dans la réalisation de vos objectifs, vous disposez de bonnes capacités organisationnelles et de gestion du temps.

  • Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit.

Poste basé à Paris La Défense

Envie d’en savoir plus ?

D’autres offres vous correspondent !

Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Gestion des risques et conformité”.