Poste et missions

Au sein de la Direction des risques, l'équipe modélisation a pour principales missions d'élaborer, de développer et de maintenir le système de mesure et de suivi des risques des activités finance et marché de la BRED et assure la production des calculs RWA FRTB (analyse, évolutions, diffusion périodique au format réglementaire).

A ce titre, en votre qualité d'Ingénieur financier (F-H), vous devrez :

* Identifier ou concevoir des modèles de valorisation et de risques ; les implémenter opérationnellement en les documentant (notamment calculs de sensibilités aux facteurs de risque, stress tests, VaR, RWA réglementaires, add-ons économiques et volumétrie)

* Produire quotidiennement des indicateurs d'exposition aux risques de marché (y compris risque de change), de règlement-livraison, de contrepartie soumis à limites, ainsi qu'un pnl explain des activités de marché

* Alimenter les systèmes en données de marché (Bloomberg, Reuters)

* Maintenir des outils intranet qui permettent la diffusion des expositions, des limites et des utilisations ainsi que la mise à disposition de documentation du dispositif de contrôle

* Produire des alertes en cas de dépassement

Diplômé d'une école d'ingénieur ou titulaire d'un bac+5 en mathématiques, en informatique ou en finance, vous disposez d'une expérience d'a minima 4/5 ans dans le domaine des activités de marché et connaissez ainsi bien la réglementation bancaire et financière.

Vous avez un bon niveau d'anglais financier et maîtrisez les langages VBA, SQL et C#. Vous êtes rigoureux, extrêmement fiable et êtes capable de faire preuve d'initiative.

Force de proposition, vous appréciez travailler en équipe pour partager vos idées.
Votre esprit d'analyse et votre capacité à délivrer des travaux exigeants dans un délai imparti ne sont plus à démontrer.