Au sein de la Direction Financière, et plus particulièrement du pôle ALM, vous participerez, en étant force de proposition, à l’identification, l’analyse, la mesure et la gestion des risques structurels (taux, liquidité, change) ainsi qu’à l’optimisation de la marge d’intérêt. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Comptabilité et le Contrôle de gestion, ainsi que les directions centrales ALM et RISQ du Groupe Société Générale.

Vous serez particulièrement en charge des missions suivantes :

• Contribution au suivi de la trésorerie Front Office, estimation de positions, mise en place de couvertures.
• Production mensuelle et analyse des gaps de taux, liquidité et change de Boursorama (statique et dynamique), ainsi que du LCR, du NSFR et des AMT, en réalisé et en prévisionnel,
• Proposition de mise en place des couvertures des risques structurels,
• Contribution à l’élaboration de modèles comportementaux et back test de ces modèles,
• Calcul et analyse de l’évolution de la marge d’intérêts globale (réalisé et projections),
• Calcul et analyse de l’évolution de la marge par produit bancaire (réalisé et projections),
• Contribution à l’amélioration de la filière transactionnelle pour l’élaboration des métriques réglementaires et pilotage.

Diplômé d’une formation supérieure (BAC+4/5) en Finance, vous justifiez d’une première expérience dans la gestion actif/passif, idéalement acquise dans le domaine bancaire retail.

Pour mener à bien vos missions il vous faudra les compétences suivantes :

• Maîtrise des techniques financières,
• Maîtrise des produits et problématiques bancaires,
• Capacité à modéliser,
• Connaissance des normes bâloises en matière de liquidité et taux
• Maîtrise d’Excel,
• Maîtrise de l’anglais (oral, écrit)
• Connaissance souhaitée des outils informatiques spécifiques : outils de Business Intelligence, outil ALM, outil d’étude statistique (R, MathLab, E-views)