Présentation de la Direction générale
Vous serez affecté au Service de Méthodologie d’Analyse des Entreprises (SMAE) qui est le service de la Banque compétent en matière de conception et de maintenance du système de cotation des entreprises. La Cotation Banque de France évalue chaque année le risque de crédit de 270.000 entreprises (dont 5.000 groupes) sur la base de leur documentation financière.

Le Service de méthodologie d’analyse des entreprises (SMAE) a notamment en charge la définition des modèles d’analyse des entreprises, la détermination des règles de cotation et le suivi des performances du système de cotation.

Le pôle Modélisation et Analyses statistiques du Risque de Crédit (MARC) du SMAE, au sein duquel est rattaché le poste, est en charge d’études, de recherches, d’analyses statistiques et de modélisations portant sur les entreprises, notamment leur risque de crédit.

Le pôle participe ainsi activement à l’élaboration de nouvelles approches d’analyse et aux évolutions de la méthodologie de cotation Banque de France, et notamment ses développements récents : mise en production d’un nouveau modèle, intégration de critères liés au risque climatique, utilisation de l’intelligences artificielle en support à la cotation…

Présentation du Service

• Prendre part à l’ensemble des phases de conception, de maintenance et d’amélioration de la méthodologie de cotation et des des outils d’analyse s’y référant : proposition d’une approche, manipulation de bases de données, programmation informatique, construction de tests statistiques, suivi des performances, recalibrage…

• Contribuer à la définition et au calibrage des règles d’expertise d’analyse financière et de cotation ;

• Mener des études, recherches, analyses statistiques et modélisations portant sur les entreprises, notamment leur risque de crédit ;

• Participer et mener des travaux de validation et de communication sur les activités du service auprès de nos interlocuteurs (banques et régulateurs) ;

• Représenter le SMAE lors de réunions internes ou externes à la Banque de France.

Descriptif de mission
En tant que statisticien-économiste / Data Scientist au pôle MARC du SMAE, vous pourrez être en charge :

• D’étudier, comprendre et sélectionner les données pertinentes
• Du suivi des performances et de la stabilité de la méthode, du calibrage du modèle l’échelle de cotation
• Des études ad hoc pour la sensibilité du modèle, et des études d’impact
• De répondre formellement aux attentes du régulateur pour la validation en continu du modèle
• D’analyser financièrement des dossiers d’entreprises pour identifier les éventuelles lacunes du modèle
• De prendre part aux travaux portant sur le risque climatique, en participant à différents projets en collaboration avec d’autres directions de la Banque
• De mener des travaux sur les impacts économiques directs et indirects sur l’activité de cotation (par exemple la prise en compte de la crise)
• De développer des méthodes innovantes – basée par exemple sur l’intelligence artificielle – pour les travaux du pôle, par exemple : mesure du risque de défaillance, détection précoce de fragilité etc…

Formation

Vous êtes issu d’une formation quantitative de niveau bac+5 et avez une première expérience en analyse financière des entreprises et/ou en modélisation (statistiques, économétrie, mathématiques financières).

Compétences :

• Vous maîtrisez la manipulation de données, idéalement R et SAS, le cas contraire a minima Excel VBA avec la volonté de maitriser à courte échéance R et SAS.
• Des connaissances, ou a minima de fortes appétences, pour les sujets liés à la cotation verte et à l’intelligence artificielle seraient un atout.
• Enfin, vous justifiez d’un bon niveau d’anglais (idéalement C1, a minima B2).

Qualités :

• Rigueur, autonomie, esprit d’équipe

• Réactivité et capacité à respecter les échéances

• Esprit d’analyse et de synthèse

• Capacité à restituer, aisance rédactionnelle

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.