Dans le cadre d'un stage de 6 mois, vous participerez au développement d’outils quantitatifs destinés à l'analyse et l'optimisation de la gestion de portefeuille. Dans ce contexte, intégré à la salle des marchés, vos missions principales seront les suivantes :

• Implémentation de modèles de gestion de portefeuille (Risk Parity, Black Litterman, analyse de signaux, estimation/nettoyage de matrice de corrélation) ;
• Analyse / Backtesting des stratégies fixed income ;
• Développement des outils d’allocations stratégiques existants (paramétrisation de courbes de taux, simulations, allocation)

Formation recherchée : 

Master 2 en Finance de marché, ou double formation avec un bagage quantitatif, Ecoles d'ingénieur ou de statistiques.

Compétences : 

Bonnes connaissances en Mathématiques financières / Analyse quantitative et développement Python.

Qualités : 

Rigueur, autonomie et fiabilité, Goût travail en équipe.

Contactez nos ambassadeurs 

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.