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ANALYSTE QUANTITATIF DES RISQUES DE MARCHÉ JUNIOR - H/F (Ref. CDI-2145)

CDI
Paris
Salaire : Non spécifié
Télétravail non autorisé
Expérience : > 1 an
Éducation : Bac +5 / Master

Banque de France
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Présentation de la Direction générale
La Banque de France recrute un analyste quantitatif des risques de marché junior (H/F) pour renforcer ses équipes.

La Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO) exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l’Eurosystème. Mise en oeuvre de la politique monétaire, conduite des opérations de change, gestion des réserves, promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, stabilité financière sont autant de domaines dans lesquels la DGSO est un acteur majeur. Les activités du domaine ont 3 caractéristiques communes : elles s’exercent dans un fort contexte de compétition, voire de concurrence ; elles sont largement ouvertes sur l’extérieur et l’international ; elles se signalent par une exposition permanente aux risques.

Présentation du Service
Au sein de la direction des risques et de la conformité des opérations, le service d’analyse des risques et de valorisation Eurosystème est au coeur du dispositif de contrôle des risques liés à la politique monétaire. Il est chargé de fournir à l’Eurosystème un prix unique pour la valorisation des actifs admis en garantie des opérations de politique monétaire. Il apporte également une expertise à la direction sur des problématiques touchant à la gestion des risques pris dans le cadre des opérations de politique monétaire.

Descriptif de mission

Au sein du pôle de modélisation du SARV, vous serez amené à :

  • participer aux évolutions méthodologiques du service en termes de valorisation et de gestion des données,
  • assurer le suivi quotidien du pricing des produits structurés existants et des instruments innovants (calculs de performance des modèles, recalibrage des paramètres, backtesting)
  • assurer la communication des travaux au sein de l’Eurosystème et participer à des groupes de travail européens,
  • participer aux évolutions de la librairie de pricing (programmation objet),
  • exercer une veille académique et une veille de marché.

Les travaux sont réalisés en anglais.


Profil recherché

Diplôme de l’enseignement supérieur de type école d’ingénieur ou master universitaire en mathématiques financières, économétrie/Statistiques, vous avez acquis une première expérience en équipe de modélisation en institutions financières lors d’un stage ou d’une alternance. Vous avez déjà une connaissance des instruments et des opérations de marché ou avez la capacité à les acquérir.

La connaissance d’au moins un langage de programmation parmi R, Python, C++ facilitera la prise de poste.

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

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