Présentation du Service
Au sein de la direction des risques et de la conformité des opérations, le service de valorisation est au coeur du dispositif de contrôle des risques liés à la politique monétaire. Il est chargé de fournir à l’Eurosystème un prix unique pour la valorisation des actifs admis en garantie des opérations de politique monétaire. Il apporte également une expertise à la direction sur des problématiques touchant à la gestion des risques pris dans le cadre des opérations de politique monétaire.

Descriptif de mission
Au sein du pôle de modélisation du SVAL, vous serez amené à :

• participer aux évolutions méthodologiques du service en termes de valorisation et de gestion des données,
• assurer le suivi quotidien du pricing des produits structurés existants et des instruments innovants (calculs de performance des modèles, recalibrage des paramètres, backtesting)
• assurer la communication des travaux au sein de l’Eurosystème et participer à des groupes de travail européens,
• participer aux évolutions de la librairie de pricing (programmation objet),
• exercer une veille académique et une veille de marché.

Les travaux sont réalisés en anglais.

• Diplôme de l’enseignement supérieur de type école d’ingénieur ou master universitaire en mathématiques financières, économétrie/Statistiques
• Expérience en équipe de modélisation en institutions financières.
• Connaissance des instruments et des opérations de marché ou capacité à les acquérir.
• Connaissance d’au moins un langage de programmation parmi R, Python, C++.
• Capacité à travailler au sein d’équipes multiculturelles et en réseau.
• Aisance rédactionnelle en anglais.
• Intérêt pour la vulgarisation des travaux.

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées. Conformément au statut du personnel de la Banque de France (article 102-1), seuls peuvent prétendre à un emploi à la Banque de France les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen).