Au centre de l’écosystème d’ABC arbitrage et au cœur de la salle des marchés, notre approche du trading est technologique. Nous répondons aux enjeux techniques et stratégiques de notre métier en étroite collaboration avec les autres départements.

Au sein du desk de trading haute fréquence, votre principale mission est de mener des sujets de recherche afin d’identifier de nouvelles opportunités d’arbitrages et d’améliorer les stratégies existantes à partir de toutes les données de trading, mais également à partir de nouvelles sources de données.

Vous prenez part activement à toute la chaîne de recherche et d’élaboration des stratégies : brainstorming, modélisation, données, étude des signaux, backtesting, implémentation des stratégies dans un environnement de production et de monitoring des performances des signaux.

Infos
CDI à pourvoir immédiatement ou selon contraintes
Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationnel
Poste basé à Paris, quartier Opéra-Bourse

Issu de formation supérieure scientifique (statistiques, mathématiques, physique), vous avez 2 à 5 ans d’expérience en Data Science.

Créatif et rigoureux, vous avez démontré des capacités à explorer de nouvelles sources de données pour résoudre des problématiques complexes et à livrer des projets de recherche ou d’analyse de qualité, tout en respectant les délais impartis.

Vous possédez de solides connaissances en Python et êtes capable de concevoir vos propres outils de recherche et d’analyse en apportant une attention maximale aux problématiques de performance. Une expertise en C# serait un plus pour comprendre et évoluer dans le framework de production.

Bon communicant, vous savez vous adapter à vos différents interlocuteurs (data scientists, développeurs, quant traders et traders).