Au sein de l’équipe Quantitative Trading and Research et en collaboration directe avec une Business Unit (3 à 5 personnes) responsable du trading sur un portefeuille de stratégies d’arbitrage statistique, vos principales missions consisteront à :

• Prendre part activement à toute la chaîne de recherche et d’élaboration des stratégies : brainstorming, modélisation, données, étude des signaux, backtesting, implémentation des stratégies dans un environnement de production et de monitoring des performances des signaux.
• Optimiser des stratégies de trading existantes.
• Suivre des automates de trading.

Infos
CDI à pourvoir dès que possible ou selon contraintes
Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationnel
Poste basé à Paris, quartier Opéra-Bourse

De formation supérieure scientifique avec une spécialisation en mathématiques financières, vous disposez d’une expérience de 2 à 5 ans en Front Office au sein d’un hedge fund ou d’un asset manager où vous occupiez un poste d’Analyste quantitatif, Trader, Portfolio Manager ou similaire.

Vous possédez de solides connaissances en développement, validées dans un environnement professionnel, et êtes capable de concevoir vos propres outils (C#, C++, Python, R ou Matlab).

Vos points forts :

• rigoureux et créatif
• capable de travailler sur plusieurs sujets dans un environnement dynamique, exigeant et en perpétuelle mutation
• double composante trading/programmation
• intérêt pour les marchés financiers
• bonnes qualités relationnelles