Au centre de l’écosystème d’ABC arbitrage et au cœur de la salle des marchés, notre approche du trading est technologique. Nous répondons aux enjeux techniques et stratégiques de notre métier en étroite collaboration avec les autres départements.

Au sein de l’équipe Quantitative Trading & Research, vous intégrerez une Business Unit spécialisée dans le trading de futures de volatilité.
Vos principales missions consisteront à :

• Prendre part activement à toute la chaîne de recherche et d’élaboration des stratégies : brainstorming, modélisation, données, étude des signaux, backtesting, implémentation des stratégies dans un environnement de production et monitoring des performances des signaux.
• Participer à l’optimisation des signaux existants et être force de proposition pour lancer des études sur de nouveaux signaux.
• Suivre des automates de trading.

Infos
CDI à pourvoir dès que possible ou selon contraintes
Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationnel
Poste basé à Paris, quartier Opéra-Bourse

De formation supérieure scientifique avec une spécialisation en mathématiques financières, vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans en Front Office au sein d’un hedge fund ou d’un asset manager où vous occupiez un poste de Quant Analyst, Quant Trader, Portfolio Manager ou similaire. Une expérience dans les produits dérivés est un plus.

Vous possédez de solides connaissances en mathématiques (statistiques, séries temporelles, machine learning, calcul stochastique - théorie des options) et en développement (de préférence orienté objet), validées dans un environnement professionnel ; vous êtes capable de concevoir vos propres outils (C#, Python ou R).

Vos points forts :

• Rigoureux et créatif
• Bonnes qualités relationnelles et esprit collaboratif
• Capable de travailler sur plusieurs sujets dans un environnement dynamique, exigeant et en perpétuelle mutation
• Triple composante trading/programmation/modélisation
• Intérêt pour les marchés financiers