Au centre de l’écosystème ABC et au cœur de la salle des marchés, notre approche du trading est systématique. Nous répondons aux enjeux marchés, stratégiques et techniques, de notre métier en étroite collaboration avec les autres départements.

Le poste
Au sein de l’équipe Quantitative Trading and Research et en collaboration directe avec une Business Unit (3 à 5 personnes) responsable du trading sur un portefeuille de stratégies d’arbitrage statistique, vos principales missions consisteront à :

• développer de nouvelles idées de stratégie (analyse, recherche et backtesting) dans l’objectif de les mettre en production
• optimiser des stratégies de trading existantes
• suivre des automates de trading

Infos
CDI à pourvoir dès que possible ou selon contraintes
Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationnel
Poste basé à Paris, quartier Opéra-Bourse

De formation supérieure scientifique avec une spécialisation en mathématiques financières, vous disposez d’une expérience de 2 à 5 ans en Front Office au sein d’un hedge fund ou d’un asset manager où vous occupiez un poste d’Analyste quantitatif, Trader, Portfolio Manager ou similaire.
Une expérience sur les classes d’actifs Indices, Commodities ou Treasuries serait un plus.

Vous possédez de solides connaissances en développement, validées dans un environnement professionnel, et êtes capable de concevoir vos propres outils (C#, C++, Python, R ou Matlab).

Vos points forts :

• rigoureux et créatif
• capable de travailler sur plusieurs sujets dans un environnement dynamique, exigeant et en perpétuelle mutation
• double composante trading/programmation
• intérêt pour les marchés financiers
• bonnes qualités relationnelles