Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modeling » (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit, opérationnel et non financiers (risque climatique, …).

Natixis recherche pour son équipe de modélisation en charge des mesures et d'appréciation des risques opérationnel, un « Operational Risk Quantitative Analyst ». A ce titre, vous serez en charge du développement et du suivi des modèles de Risque Opérationnel dans un environnement international.

En tant qu'Analyste Quantitatif Risques Opérationnels, vous serez en charge de mener les travaux sur les modèles de mesure des risques opérationnels en collaboration avec les managers Risques Opérationnels tout en s'assurant de leur conformité avec les standards de modélisation .

Vous aurez comme principales activités :

• La définition des principes méthodologiques de déclinaison des scénarios de risques permettant de modéliser les risques rares à fort impact La mise en œuvre de méthodologies innovantes pour améliorer la performance des modèles
• La mise en œuvre d'outils et de méthodes d'analyse plus efficaces et performants dans le cadre des suivis des modèles
• Le suivi des évolutions en matière de modélisation des risques opérationnels (nouvelles approches de modélisation, Benchmarks, Best Practices…) et leur prise en compte dans les modèles développés
• Le suivi et la mise en œuvre des recommandations des organes de contrôles et la mise en œuvre des plans de remédiation associés.

Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

* De formation supérieure (Master/Doctorat ou équivalent) en statistiques et mathématiques avec une spécialisation en Data Science, Machine Learning,

* Vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le risque opérationnel sur les aspects techniques et réglementaires avec une expérience de 5 ans et + en milieu bancaire ou dans le conseil. Une expérience significative en Banque de Financement et d'Investissement serait un plus,

* Vous avez de bonnes connaissances en statistiques/économétrie complétées par des connaissances dans les risques opérationnels, et en programmation sur R/SAS et Python, tout comme compétences en VBA et SQL,

* Vous êtes doté (e) de forte capacité à initier des sujets méthodologiques innovants mais aussi à structurer et à rédiger des études, ainsi qu'une bonne aisance relationnelle,

* La maitrise de l'anglais est indispensable pour ce poste.