Analyste Quantitatif / Quant - Risque de Crédit - Finance - Paris
Lamarck Group

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Analyste Quantitatif / Quant - Risque de Crédit - Finance - Paris

  • Plný úvazek 
  • Plat od 60K € do 70K €
  • Paris
  • Možnost pracovat částečně z domova
  • Magisterský stupeň vzdělání
  • > 3 roky

Společnost

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  • Digital Marketing / Data Marketing, Organizace / Management, Finance
  • Od 50 do 250 zaměstnanců

Nabídka

Analyste Quantitatif / Quant - Risque de Crédit - Finance - Paris

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  • Plat od 60K € do 70K €
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  • > 3 roky

Qui sont-ils ?

Lamarck Group est un cabinet de conseil stratégique, opérationnel et fintech dédiés aux activités financières.

L’une des entités, Lamarck Finance accompagne les acteurs bancaires dans leurs projets projets de transformation des organisations, dans l’optimisation des processus, sur les évolutions réglementaires ainsi que sur le renforcement des équipes opérationnelles.

Nos 4 principales lignes métier :

• Les activités de marché et les risques associés, les **risques de marché** ;
• Le **risque de crédit** en production, en gestion de projet et en analyse quantitative ;
• Les **reportings réglementaires** et les évolutions normatives ;
• L’**ALM**, en production et en gestion de projet.

Avec Arnaud et le reste de l’équipe analyse quantitative en risque de crédit, nous souhaitons renforcer l’équipe et intégrer une nouvelle personne, alors si ce qui suit t’évoque quelque chose d’autre qu’un brouhaha de symboles, tu as très certainement ta place au cabinet :

12.5EAD(LGD N( (1 - R)^-0.5 G (PD) + (R / (1 - R))^0.5 G (0.999)) - PD LGD) (1 - 1.5 x b(PD))^ (-1) × (1 + (M - 2.5) b (PD))

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Envie d’en savoir plus sur Lamarck Group ?Culture d'entreprise, équipes, stack technique, offres d'emplois... C’est parti pour l’immersion !
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Descriptif du poste

Ce que nous attendons de toi :

Comme Consultant en Analyse Quantitative en Risque de Crédit, tu seras amené.e.s à intervenir sur des missions de modélisation ou de refonte des modèles bâlois, type modélisation de la PD, LGD, EAD et calcul du RWA (capital réglementaire), sur des missions en modélisation ou refonte de modèle IFRS 9 ou encore sur des missions de validation et backtesting de ces modèles.

  • Définition des méthodologies de mesure et de monitoring du risque de crédit.
  • Construction des bases de modélisation ou de back testing.
  • Construction de modèle de scoring/notation interne.
  • Data quality management et s’assurer de la fiabilité des données.
  • Réalisation des travaux de modélisation selon des techniques définies.
  • Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD, CCF, ELBE).
  • Back testing et stress testing des modèles internes.
  • Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires bâloises et IFRS 9.
  • Revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire) sur des problématiques de modèles d’EAD, de PD et de LGD.
  • Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit.

Les avantages à travailler avec nous :

  • Mettre les pieds dans le monde du conseil et bénéficier des avantages associés, le plus important me semble-t-il : découvrir de nouveaux environnements, de nouveaux modèles, rencontrer des experts venant de différentes banques, s’enrichir des expériences des uns et des autres et participer à cet enrichissement.
  • Participer à nos travaux de recherches sur l’intégration des risques climatiques dans les modèles réglementaires et plus spécifiquement sur la probabilité de défaut à travers la lecture d’articles universitaires, faire de la veille réglementaire sur les risques climatiques, proposer des techniques de modélisation et enfin participer à la rédaction d’articles.
  • Être accompagné.e en permanence par le reste de l’équipe et ton manager, Arnaud.

Dans quel environnement tu vas travailler :

  • Nos bureaux sont basés à Paris entre l’Arc de Triomphe et la Tour Eiffel (avec vue !) et tu seras amené.e pendant tes missions à te rendre chez ton client (Paris intramuros et petit couronne).
  • L’équipe compte une dizaine de personne passionnées prêtes à s’entraider et surtout à débattre sur le sujet !
  • L’ambiance de travail au cabinet (en toute objectivité) est très agréable, d’ailleurs je t’invite à venir le plus souvent travailler depuis nos bureaux.

Profil recherché

Tu es la personne idéale si…

  • Tu as déjà une précédentes en expérience en modélisation, validation ou backtesting de modèlé sur un périmètre risque de crédit.
  • Ton entourage professionnel te reconnait une grande curiosité, tu as cette capacité à investiguer, chercher l’erreur et surtout comprendre.
  • Tu sais défendre des idées et tes points de vues.
  • Tu es capable de puiser dans la théorie tout en étant capable d’adapter la théorie à la pratique.

Les prérequis indispensables :

  • Diplômé(e) d’un bac +5 en mathématiques appliqués ou en statistique.
  • Entre 3 à 5 ans d’expérience (hors stage et alternance) sur un poste similaire.
  • Tu maitrises parfaitement l’aspect réglementaire à défaut tu sais aller chercher l’information.
  • Tu es intéressé.e par le monde du conseil et tu as envie de sortir de ta zone de confort.

Bon à savoir

Rémunération fixe 60/70k€
Variable déplafonné
Carte Swile (titres restaurant)
Télétravail 2 jours par semaine
Paris 16

Déroulement des entretiens

Notre processus de recrutement est en 3 étape :
1) “Cultural Fit” avec un Business Manager et moi-même.
2) Échange technique avec un expert métier.
3) Rencontre au bureau et échange avec un des associés, Laurent.

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